关于调整融资融券可充抵保证金证券持仓集中度管理的公告
发布时间：2024-10-24
尊敬的投资者：
为进一步优化融资融券业务持仓集中度管理，我司决定自2024年10月28日起调整融资融券业务持仓集中度管理措施，根据集中度分组标准对可充抵保证金证券进行A、B、C、D、E五个集中度分组，各分组的证券分别实施不同的集中度风险控制指标，具体如下：
一、 持仓集中度控制指标
投资者信用账户持仓集中度需满足我司规定的集中度管理要求，如投资者信用账户持仓集中度超过我司规定指标的，我司将暂停接受投资者担保品买入或融资买入相关证券的委托，或采取不接受投资者合约展期申请等其他风险控制措施。
(一) 单一证券集中度
1. 对于授信额度3000万元以下的投资者信用账户中持有的单一证券集中度控制标准如下：
维持担保比例（W） | 单一证券持仓集中度上限限额 | ||||
A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | |
W<180% | 100% | 60% | 50% | 20% | 10% |
180%≤W<240% | 100% | 80% | 70% | 40% | 15% |
240%≤W<300% | 100% | 100% | 100% | 60% | 20% |
300%≤W<400% | 100% | 100% | 100% | 80% | 30% |
W≥400% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% |
无负债 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. 对于授信额度3000万元及以上的投资者（关联客户合并计算）信用账户中持有的单一证券集中度控制标准如下：
维持担保比例（W） | 单一证券持仓集中度上限限额 | ||||
A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | |
W<180% | 80% | 60% | 50% | 20% | 10% |
180%≤W<240% | 80% | 80% | 70% | 40% | 15% |
240%≤W<300% | 80% | 80% | 80% | 60% | 20% |
300%≤W<400% | 100% | 100% | 100% | 80% | 30% |
W≥400% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% |
无负债 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(二) 板块集中度
1. 板块持仓集中度控制指标如下：
维持担保比例（W） | 板块持仓集中度上限限额 | |
D组 | E组 | |
W<180% | 40% | 20% |
180%≤W<240% | 60% | 30% |
240%≤W<300% | 80% | 40% |
300%≤W<400% | 90% | 50% |
W≥400% | 100% | 60% |
无负债 | 100% | 100% |
二、 集中度控制结果
1. 投资者信用账户同时受到单一证券持仓集中度和板块集中度控制。
2. 我司与个别投资者就集中度事项有特别约定的，以约定为准。
3. 若投资者出现融资融券业务合同等约定限制融资融券交易的事项，则以相关合同约定为准。
4. 本公告与我司已经发布的信用账户集中度业务规则不一致的，以本公告为准。
5. 我司将定期或不定期对可充抵保证金证券的集中度分组进行调整，相关调整情况可以通过我司官网融资融券专栏的公示信息查询。
6. 集中度控制的最终结果以委托下单时实际的委托结果为准。
三、 其他说明
上述证券分组仅适用于我司集中度控制，不构成任何投资建议或意见。我司对上述证券分组的准确性和完整性不作任何保证，亦不对投资者因参照该分组内容而引致的任何损失承担任何责任，投资者应谨慎判断并自行承担证券投资引发的全部风险。
特此公告。
申港证券股份有限公司
2024年10月24日
